전반적 유동성 과잉 속에서도 2013년 수 차례의 은행권 자금경색을 경험한 바 있는 중국은 바젤Ⅲ감독기준 도입 필요성을 계기로 은행권 유동성 리스크 관리를 체계화하고자 하고 있으며, 이에 중국 은감회(CBRC)가 지난 2.19일 새로운 '상업은행 리스크 관리방법(商业银行流动性风险管理办法)'(이하 '유동성 관리방법')을 제정하고 2014.3.1일부터 시행하기로 한 바 그 내용을 소개하면 아래와 같습니다.
금융위기 이후 바젤위원회는 2008년과 2010년 '건전한 유동성 관리 및 감독원칙'과 '바젤Ⅲ: 유동성 리스크 측정, 기준 및 모니터링을 위한 글로벌 규제 체계'를 발표하였으며, 2013년 1월에는 '바젤Ⅲ협약: 유동성 카버리지 비율(LCR) 및 유동성리스크 표준'을 제시한 바, 중국의 이번 조치는 중국 은행들이 새로운 리스크 관리 표준을 신속히 수용하도록 유도하기 위한 것이죠.
특히 중국에서는 최근 수 년간 금융 유동성이 위험한 속도로 팽창하였다는 지적이 있었고, 2013년 6월과 10월 및 12월에 은행 간 단기금리 급등과 유동성 경색이 발생하면서 유동성 리스크 관리의 필요성이 강조된 바 있습니다.
중국의 은행업 경영환경 변화, 업무 시스템 및 자금운용 구조의 변화가 빠르게 진행되면서 시중은행들의 자금흐름에 안정성이 낮아지고 자산부채 만기불일치가 확대되는 등 유동성 리스크가 지속적으로 커지고 있습니다.
중국 은감회는 유동성 관리방법에서 유동성 카버리지 비율을 2014년부터 4년 동안 매년 10%포인트 씩 올려 2018년말 까지 100% 수준을 유지하라는 은행들의 구체적인 유동성 관리목표를 세우고, 유형별 계정항목들의 기준 및 신용환산율을 제시하고 있습니다.
'중국 상업은행 유동성 리스크 관리 강화'를 설명하는 아래 자료는 금융연구원에서 발표해 주었습니다. 자국 은행들의 유동성 리스크를 제대로 파악하고 대비책을 강구하는 금융당국의 민첩함이 눈에 띄는군요. 중국에서 발생하는 대부분의 현안들은 외국에서 언급하기 시작하면 벌써 중국 당국에서는 이에 대한 대책을 발표하곤 했었지요. 경제 경착륙 가능성과 함께 대출 부실화를 염려하고 했던 중국 은행들의 향후 행보가 주목됩니다.
2014.4.3일
아판티와 함께하는 중국금융 산책
최근 위안화 급락사태와 향후 방향성(140315, kif).pdf
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